Tags

, ,

Cuộc họp G20 vừa qua tiếp tục đề cập đến vấn đề nâng cao năng lực vốn và chất lượng vốn của các NH, trước đó, tại cuộc đối thoại chiến lược Mỹ – Trung ở Bắc kinh hồi tháng 5 cũng đề cập “Các ngân hàng Châu Âu nên duy trì dự trữ vốn cao hơn để đảm bảo phát triển ổn định”.

Theo đó, tất cả hầu như kêu gọi các NH nâng cao năng lực về vốn để đủ khả năng chống chọi được các cú shock của nền kinh tế mà không cần sự hỗ trợ của Chính phủ.

Nâng cao năng lực vốn cũng đồng nghĩa với việc quản lý đòn bẩy tài chính an toàn khi nền kinh tế trong chu kỳ chuyển đổi hồi phục trở lại rất cần vốn đồng thời cùng với áp lực về suất sinh lợi của mỗi ngân hàng (ROE). Như đã biết, vấn đề « đòn bẩy » ở đây rất phức tạp (khi xét đến yếu tố ngoại bảng đi cùng với các sản phẩm tài chính phức tạp). Yêu cầu nâng cao năng lực vốn đồng thời đảm bảo hạn mức tín dụng chung sao cho đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn và điều này không loại trừ các ngân hàng lớn (tổng tài sản trên 250 tỷ USD)

Bản này được xem như là Basel III như đề cập ở trên (bản « dự thảo »)

Theo một số nghiên cứu, điểm yếu cơ bản của Basel II là thiếu khung giám sát về các tổn hại từ thanh khoản (Var – liquidity risk), đồng thời, quá tin tưởng vào các đánh giá của tổ chức định mức tín nhiệm (CRA). Vấn đề này được xem xét trong Basel III dự kiến áp dụng vào năm 2012.

Việt Nam đang từng bước chuẩn bị và áp dụng các chuẩn mực Basel II. Đó là nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước trong việc hoàn thiện các quy định theo hướng ngày càng tiếp cận các chuẩn mực này như Thông tư 13/2010/TT-NHNN, lộ trình tăng vốn, nâng cao năng lực quản lý rủi ro, đặc biệt là rủi ro thanh khoản và chất lượng tài sản (trong đó, phân loại nợ và các yêu cầu về xử lý, trích lập,…đang được xây dựng hoàn thiện). Yêu cầu các TCTD xây dựng hoàn thiện hệ thống xếp hạng nội bộ (VN, Erns & Young đang là nhà tư vấn phần lớn các NHTM). Thay đổi tư duy, năng lực, cơ chế và quy trình quản lý rủi ro.

Update 12 Jul 2010: European banks poised to win reprieve on Capital Rules (Bloomberg); In Basel, Eternal Work In Progress (NYT)

Update 29 Jul 2010: The incomplete capital buffer proposal (RT), Basel Committee Reaches Broad Agreement on Capital, Liquidity Reforms (WSJBlog)

Update 19 Aug 2010: Basel III Liquidity Requirements (Economicsofcontempt): Tỷ lệ khả năng thanh khoản LCR: Theo đó, tỷ lệ Tài sản thanh khoản trên Tài sản Nợ phải thanh toán trong vòng 30 ngày lớn 100% (Có stress test! Tức trong trường hợp tồi tệ). (Ở SBV trong QĐ 457 trước có một tỷ lệ về khả năng thanh khoản giữa TS Có ngày hôm sau và Tài sản Nợ trong vòng 1 tháng tiếp theo là > 25%! – Tuy nhiên, hay cái này khác nhau hoàn toàn về cách tính và chất lượng của các Tài sản Có hoặc Nợ!)

Update 20 Aug 2010: Bank-capital rules: Super model (Economist)

Update 16 Nov 2011:  It’s a capital ratio of two halves (FT)

Advertisements